本发明公开了一种利用植物油脱臭馏出物连续制备生物柴油、甾醇和维生素E的方法。先将植物油脱臭馏出物与甲醇混合，在超临界状态下，采用固体催化剂在固定床反应器进行连续化反应生产生物柴油，随后连续进入气液分离器、闪蒸干燥器、水洗塔和离心机，从而连续化回收甲醇和甘油；然后产物进入结晶器和离心机，从而达到动态结晶和分离甾醇的目的；剩余产物再进入连续化的一级薄膜蒸馏器和二级短程蒸馏器，获得生物柴油；最后获得维生素E成分。本发明首次将超临界制备生物柴油的方法与甾醇结晶和维生素E回收工序有机结合，采用连续自动化的方式同时生产生物柴油、植物甾醇与天然维生素E，从而高效获取DD油中的经济价值成分，提高了DD油的利用率。